Марчуковские научные чтения 2024

Метод конечных объемов для оценки опционов в модели Блэка-Шоулза

11 Oct 2024, 12:50

15m

Методы вычислительной алгебры и решения уравнений математической физики

Speaker

Николай Иванович Горбенко (ИВМиМГ СО РАН)

Description

Представлена схема четвертого порядка по пространству и времени для уравнения Блэка-Шоулза, основанная на тождестве Марчука. Для интегрирования по времени полученной схемы используется явный метод Рунге Кутты. Приведено подробное описание схемы и численные тесты чтобы подчеркнуть эффективность метода.

Список литературы.

1. Black, F., and Scholes The pricing of options and corporate liabilities // Political Economy. 1973. Vol. 81. P. 637–654.

2. P. Brandimarte, Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction. Second edition. J. Wiley and Sons, Inc., New Jersey, USA, 2009