Speaker
Description
Рассматривается стохастическая модель страхования Крамера-Лундберга, в которой иски и премии независимы между собой и поступают в случайные моменты времени. Премии независимы и распределены по показательному закону. Страховые возмещения независимы, имеют показательное распределение с положительным сдвигом от начала координат. Этот сдвиг соответствует минимальной величине иска. Моменты поступления премий совпадают с моментами скачков однородного пуассоновского процесса с интенсивностью, равной среднему числу премий за год. Страховые случаи происходят в те же моменты, что и премии, но с меньшей интенсивностью. Премия, полученная одновременно с предъявлением иска, может быть использована для его оплаты. У модели должно выполняться условие платежеспособности, заключающееся в том, что средние поступления за год в страховую компанию должны превышать средние выплаты. Для этой модели разработан алгоритм вычисления вероятности разорения страховой компании в момент поступления иска. Для первых трех моментов поступления исков выведены явные формулы. Приводятся примеры.
| Секция конференции | Численное статистическое моделирование и методы Монте-Карло |
|---|
